Pairs trading techniques: An empirical contrast

تجارت جفت یکی از استراتژی های بی نظیر بازار است. چند سال گذشته چندین صندوق بودجه از راه های مختلفی برای موفقیت این استراتژی تجاری استفاده کرده اند. تکنیک های گسترده تر مورد استفاده (همبستگی، فاصله، تصادفی، اختلاف اختلاف آماری و هماهنگ سازی) از روش های مختلف و ابزار آماری برای تعیین دو عنصر کلیدی استراتژی استفاده می کنند: انتخاب زوج ها و ایجاد رابطه بلندمدت میان آنها. هدف از این مقاله بررسی فرآیند انتخاب جفت ها و تعیین مجموعه های باقی مانده با استفاده از هر یک از تکنیک های مختلف و مقایسه خروجی است. نتایج نشان می دهد که از لحاظ انتخاب جفت ها و ایجاد مجموعه های باقی مانده، بین تکنیک های مختلفی وجود دارد. با این حال، برخی از تکنیک ها در ایجاد سری های باقی مانده بیشتر از دیگران کارآیی بیشتری دارند، و این بدین معنی است که این تکنیک ها بیشترین احتمال تولید سود را دارند. تجزیه و تحلیل به این نتیجه رسیده است که همپوشانی سازنده ترین روش ساختار یک استراتژی تجاری جفت است.