کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
9519887 | 1346509 | 2005 | 4 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Tail of the stationary solution of the stochastic equation Yn+1=anYn+bn with Markovian coefficients
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
ریاضیات (عمومی)
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
On étudie la queue de la solution stationnaire de l'équation Yn+1=anYn+bn, nâZ, où (an) est une chaîne de Markov à espace d'états fini. Par des méthodes de renouvellement, on donne une caractérisation détaillée du cas où la queue est polynômiale. Pour citer cet article : B. de Saporta, C. R. Acad. Sci. Paris, Ser. I 340 (2005).
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Comptes Rendus Mathematique - Volume 340, Issue 1, 1 January 2005, Pages 55-58
Journal: Comptes Rendus Mathematique - Volume 340, Issue 1, 1 January 2005, Pages 55-58
نویسندگان
Benoîte de Saporta,