Asymptotic normality of the extreme quantile estimator based on the POT method

La méthode POT (pics au-delà d'un seuil) consiste à utiliser une distribution de Pareto généralisée (GPD) pour approximer la loi des excès au-delà d'un seuil. Dans cette Note, nous proposons des estimateurs de quantiles extrêmes basés sur cette méthode. Nous établissons leurs normalités asymptotiques sous des hypothèses générales. Pour citer cet article : J. Diebolt et al., C. R. Acad. Sci. Paris, Ser. I 341 (2005).