کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
958448 | 1478845 | 2013 | 9 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Multi-period credit default prediction with time-varying covariates
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
علوم انسانی و اجتماعی
اقتصاد، اقتصادسنجی و امور مالی
اقتصاد و اقتصادسنجی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
⺠We propose parsimonious models for multiâperiod credit default predictions. ⺠We use a modified hazard model approach. ⺠We apply the models to North American public firms. ⺠Outâofâsample tests reveal high predictive accuracy. ⺠A logâlogistic hazard model specification performs best.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Empirical Finance - Volume 21, March 2013, Pages 214-222
Journal: Journal of Empirical Finance - Volume 21, March 2013, Pages 214-222
نویسندگان
Walter Orth,