کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
961039 | 929773 | 2012 | 26 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Idiosyncratic volatility vs. liquidity? Evidence from the US corporate bond market
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
علوم انسانی و اجتماعی
مدیریت، کسب و کار و حسابداری
استراتژی و مدیریت استراتژیک
پیش نمایش صفحه اول مقاله
![عکس صفحه اول مقاله: Idiosyncratic volatility vs. liquidity? Evidence from the US corporate bond market Idiosyncratic volatility vs. liquidity? Evidence from the US corporate bond market](/preview/png/961039.png)
چکیده انگلیسی
⺠Equity volatility matters more than bond liquidity in bond pricing. ⺠Both shocks are higher for distress portfolios. ⺠Volatility effects matter more for distressed bonds and during distressed regimes. ⺠Liquidity is critical for less distressed bonds and during low distress regimes.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Financial Intermediation - Volume 21, Issue 2, April 2012, Pages 217-242
Journal: Journal of Financial Intermediation - Volume 21, Issue 2, April 2012, Pages 217-242
نویسندگان
Madhu Kalimipalli, Subhankar Nayak,