کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
963399 | 1479124 | 2013 | 11 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Oil and stock returns: Frequency domain evidence
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
علوم انسانی و اجتماعی
اقتصاد، اقتصادسنجی و امور مالی
اقتصاد و اقتصادسنجی
پیش نمایش صفحه اول مقاله

چکیده انگلیسی
⺠This paper examines the relation between oil and stock returns. ⺠Frequency domain methods are used to decompose oil price movements. ⺠Time variation in oil-stock return linkage is detected. ⺠Higher (lower) frequency oil shocks have a negative (positive) impact on returns. ⺠Prolonged periods of positive correlation between oil and stock returns can be observed.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of International Financial Markets, Institutions and Money - Volume 23, February 2013, Pages 1-11
Journal: Journal of International Financial Markets, Institutions and Money - Volume 23, February 2013, Pages 1-11
نویسندگان
Cetin Ciner,