کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
963399 1479124 2013 11 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Oil and stock returns: Frequency domain evidence
موضوعات مرتبط
علوم انسانی و اجتماعی اقتصاد، اقتصادسنجی و امور مالی اقتصاد و اقتصادسنجی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
Oil and stock returns: Frequency domain evidence
چکیده انگلیسی
► This paper examines the relation between oil and stock returns. ► Frequency domain methods are used to decompose oil price movements. ► Time variation in oil-stock return linkage is detected. ► Higher (lower) frequency oil shocks have a negative (positive) impact on returns. ► Prolonged periods of positive correlation between oil and stock returns can be observed.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of International Financial Markets, Institutions and Money - Volume 23, February 2013, Pages 1-11
نویسندگان
,