کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
963629 | 930378 | 2008 | 18 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Robust outlier detection for Asia-Pacific stock index returns
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
موضوعات مرتبط
علوم انسانی و اجتماعی
اقتصاد، اقتصادسنجی و امور مالی
اقتصاد و اقتصادسنجی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
The efficiency of this outlier-correction technique is first tested with a simulation study, before being applied to five Asian stock market returns to identify the outlying observations. After an analysis of these extreme fluctuations, the out-of-sample forecasting performance of our outlier-corrected model is then compared to the classical forecasts of a GARCH model in which no account is taken of outliers.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of International Financial Markets, Institutions and Money - Volume 18, Issue 4, October 2008, Pages 326-343
Journal: Journal of International Financial Markets, Institutions and Money - Volume 18, Issue 4, October 2008, Pages 326-343
نویسندگان
Thierry Ané, Loredana Ureche-Rangau, Jean-Benoît Gambet, Julien Bouverot,