کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
967902 931419 2013 13 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
International gross capital flows: New uses of balance of payments data and application to financial crises
ترجمه فارسی عنوان
جریان سرمایه ناخالص بین المللی: استفاده های جدید از دادههای پرداختی و کاربرد آن در بحران های مالی
کلمات کلیدی
جریان سرمایه؛ یکپارچگی مالی؛ بحران خارجی؛ بحران تراز پرداخت ها
فهرست مطالب مقاله
چکیده
کلمات کلیدی
1.مقدمه
شکل-1. جریان های سرمایه ناخالص ( درصد GDP) در طی بحران آسیایی (1997-1998).
2. توضیح شش بحران مالی اخیر
شکل-2. جریان های سرمایه ناخالص ( درصد GDP) در طی آشفتگی مالی در آمریکای جنوبی (آرژانتین 2002، مکزیک 1995).
شکل-3. جریان های سرمایه ناخالص ( درصد GDP) در طی رکود اقتصادی بزرگ ( ایالات متحده و انگلستان 2008). 
شکل-4. نسبت های نویز به سیگنال (NSR) برای مدل های  لوجیت توقف های ناگهانی ( نوع 1 در پانل بالایی، نوع 2 در پانل پایینی).
3. پیش بینی توقف های ناگهانی
جدول-1. ماتریس های انتقال برای توقف های ناگهانی.
جدول 2. خلاصه آمار 
جدول 3. پیش بینی توقف های ناگهانی با استفاده از تجزیه چهار و دو طرفه از جریان های ورودی سرمایه خالص به جریانهای ناخالص.
4. نتیجه گیری
ضمیمه A. متغیرها، منابع داده ها، ارقام و جداول
ترجمه چکیده
اکثر مطالعات در مورد گشایش و بحران های مالی بین المللی، عملکرد اقتصادی را به جریان ورود خالص سرمایه یا جریان ناخالص (خروجی) تعمیم می دهد، که به عنوان تغییر در دارایی های داخلی (خارجی) در طی یک دوره تعریف شده است. در این مقاله جریان خالص را به جای دو جزء به چهار جزء تقسیم می کنیم. ما نشان می دهیم که تقسیم چهار طرفه، درک شایسته ای از شش بحران مالی اخیر را فراهم می کند و توقف های ناگهانی را بهتر از یک تجزیه دو طرفه استاندارد پیش بینی می کند. ما نتیجه می گیریم که تقسیم چهار طرفه می تواند اطلاعات بیشتری نسبت به جریان سرمایه خالص یا تقسیم دو طرفه جریان خالص داشته باشد.
موضوعات مرتبط
علوم انسانی و اجتماعی اقتصاد، اقتصادسنجی و امور مالی اقتصاد و اقتصادسنجی
پیش نمایش مقاله
جریان سرمایه ناخالص بین المللی: استفاده های جدید از دادههای پرداختی و کاربرد آن در بحران های مالی
چکیده انگلیسی
Most studies of international financial openness and crises link economic performance to either the net inflow of capital or the gross inflow (outflow) defined as the change in foreign (domestic) holdings of domestic (foreign) assets over a period. In this paper we decompose the net inflow into four rather than two components. We show that the four-way decomposition provides a better understanding of six recent financial crises and predicts sudden stops better than a standard two-way decomposition. We conclude that four-way decompositions can be more informative than either the net capital inflow or two-way decompositions of the net inflow.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Policy Modeling - Volume 35, Issue 1, January–February 2013, Pages 16–28
نویسندگان
, ,