کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
981170 1480377 2015 8 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Comparative Analysis of Theoretical Aspects in Credit Risk Models
ترجمه فارسی عنوان
بررسی مقایسه ای از ابعاد نظری در مدل ریسک اعتباری
کلمات کلیدی
ریسک اعتباری - مدل - مقایسه
فهرست مطالب مقاله
چکیده
کلمات کلیدی
1.مدل مرتون
1.1 مفروضات اساسی مدل
1.2.ارزیابی عمومی مشتقات گرفته شده از ارزش شرکت
1.3.بدهی شرکت به عنوان یک اوراق بهادار با کوپن صفر
جدول 1: ترازنامه در مدل مرتون
شکل 1. ارزش سهام و اوراق قرضه در زمان "T"
Moody`s KMV.2
3.مقایسه مدل KMV و مدل مرتون
جدول. 2: مقایسه مدل KMV و مدل مرتون
ترجمه چکیده
هدف اصلی از مقاله ارائه شده مقایسه از ویژگی های اساسی و مقایسه متقابل دو مدل اساسی ریسک اعتباری است. به عبارت دیگر ما مدل مرتون و KMV را مقایسه کنید. در اینجا افزایش معناداری از اهمیت ریسک اعتباری در اقتصاد جهانی و همچنین در بخش کسب و کار کنونی دیده می شود. ما بر تفاوتهای روش های محاسباتی، تکنیک های مدل سازی ریسک اعتباری فرد، به عنوان تنوع در پارامترهای ورودی مورد استفاده برای تعیین مقدار ریسک تمرکز کرده ایم. نتیجه، بازنگری جامع تفاوت مدل ها و همچنین ارائه توصیه های اساسی برای استفاده از آنها همراه با بیان مزایا و معایب می باشد. همچنین نتایج آزمون ادارات مختلف مشهور، که منعکس کننده دقت این مدل است اشاره خواهد شد.
موضوعات مرتبط
علوم انسانی و اجتماعی اقتصاد، اقتصادسنجی و امور مالی اقتصاد و اقتصادسنجی
پیش نمایش مقاله
بررسی مقایسه ای از ابعاد نظری در مدل ریسک اعتباری
چکیده انگلیسی
The main aim of presented article is comparison of basic characteristics and mutual comparison of two basic credit risk models. Namely we will compare Merton and KMV models. There is significant increase of credit risk importance in global economy and also in business sector nowadays. We focus on differences in computational procedures, individual credit risk modelling techniques, as well as the variability in input parameters, used for risk quantification. The result will be comprehensive overview of these models differences as well as the presentation of basic recommendations for their usage along with the mention of their advantages and disadvantages. We will also mention test results of various renowned agencies, which reflect the accuracy of these models.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Procedia Economics and Finance - Volume 24, 2015, Pages 331–338