کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
982316 | 1480468 | 2009 | 7 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Pricing and optimality with default spreads
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
علوم انسانی و اجتماعی
اقتصاد، اقتصادسنجی و امور مالی
اقتصاد و اقتصادسنجی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
![عکس صفحه اول مقاله: Pricing and optimality with default spreads Pricing and optimality with default spreads](/preview/png/982316.png)
چکیده انگلیسی
In this paper we study the asset pricing and individual optimality problem in a two period incomplete markets economy where default is allowed but there are utility penalties and collateral requirements.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: The Quarterly Review of Economics and Finance - Volume 49, Issue 2, May 2009, Pages 686-692
Journal: The Quarterly Review of Economics and Finance - Volume 49, Issue 2, May 2009, Pages 686-692
نویسندگان
José Fajardo,