کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
983105 | 1480399 | 2012 | 8 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Cross-section of Equity Returns Motivated by Fama and French
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
موضوعات مرتبط
علوم انسانی و اجتماعی
اقتصاد، اقتصادسنجی و امور مالی
اقتصاد و اقتصادسنجی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
The market β has been at the core of finance texts for decades. Fama and French (1992) find startling results that decry the importance of the β as a major explanatory variable for stock returns. We continue in that fashion, and attempt to discover other variables that may have an importance in explaining stock returns. We also run the Fama-French size and book-to-market ratios tests on our dataset in order to have a point of comparison for our model.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Procedia Economics and Finance - Volume 2, 2012, Pages 284-291
Journal: Procedia Economics and Finance - Volume 2, 2012, Pages 284-291