کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
9867828 | 1530672 | 2005 | 5 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
An iterative procedure for the estimation of drift and diffusion coefficients of Langevin processes
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
فیزیک و نجوم
فیزیک و نجوم (عمومی)
پیش نمایش صفحه اول مقاله
![عکس صفحه اول مقاله: An iterative procedure for the estimation of drift and diffusion coefficients of Langevin processes An iterative procedure for the estimation of drift and diffusion coefficients of Langevin processes](/preview/png/9867828.png)
چکیده انگلیسی
A general method is proposed which allows one to estimate drift and diffusion coefficients of a stochastic process governed by a Langevin equation. It extends a previously devised approach [R. Friedrich et al., Phys. Lett. A 271 (2000) 217], which requires sufficiently high sampling rates. The analysis is based on an iterative procedure minimizing the Kullback-Leibler distance between measured and estimated two time joint probability distributions of the process.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Physics Letters A - Volume 346, Issues 1â3, 10 October 2005, Pages 42-46
Journal: Physics Letters A - Volume 346, Issues 1â3, 10 October 2005, Pages 42-46
نویسندگان
D. Kleinhans, R. Friedrich, A. Nawroth, J. Peinke,