کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
998064 | 936617 | 2015 | 8 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Mean-variance investment strategy applied in emerging financial markets: Evidence from the Colombian stock market
ترجمه فارسی عنوان
استراتژی سرمایه گذاری واریانس در بازارهای نوظهور مالی کاربرد دارد: شواهد موجود در بازار سهام کلمبیا
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
علوم انسانی و اجتماعی
اقتصاد، اقتصادسنجی و امور مالی
اقتصاد، اقتصادسنجی و مالیه (عمومی)
چکیده انگلیسی
In any investment, an analysis of the expected return and the assumed risk constitutes a fundamental step. Investing in financial assets is no exception. Since the portfolio selection theory was proposed by Markowitz in 1952, this methodology has become the benchmark in portfolio management. However, it is not always possible to apply it, especially when investing in emerging financial markets, which are characterised by a scant variety of available stocks and very low liquidity. In this paper, using the Colombian case, we will examine the challenges found by investors who want to create a portfolio using only stocks listed on a scarcely developed stock market.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Intellectual Economics - Volume 9, Issue 1, April 2015, Pages 22–29
Journal: Intellectual Economics - Volume 9, Issue 1, April 2015, Pages 22–29
نویسندگان
Fernando García, Jairo Alexander González-Bueno, Javier Oliver,