کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
998286 | 1481455 | 2011 | 19 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Forecasting exchange rate volatility using high-frequency data: Is the euro different?
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
علوم انسانی و اجتماعی
مدیریت، کسب و کار و حسابداری
کسب و کار و مدیریت بین المللی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
We assess the performances of alternative procedures for forecasting the daily volatility of the euro’s bilateral exchange rates using 15 min data. We use realized volatility and traditional time series volatility models. Our results indicate that using high-frequency data and considering their long memory dimension enhances the performance of volatility forecasts significantly. We find that the intraday FIGARCH model and the ARFIMA model outperform other traditional models for all exchange rate series.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: International Journal of Forecasting - Volume 27, Issue 4, October–December 2011, Pages 1089–1107
Journal: International Journal of Forecasting - Volume 27, Issue 4, October–December 2011, Pages 1089–1107
نویسندگان
Georgios Chortareas, Ying Jiang, John. C. Nankervis,