کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
998512 | 1481474 | 2007 | 6 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Increase in mean square forecast error when omitting a needed covariate
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
موضوعات مرتبط
علوم انسانی و اجتماعی
مدیریت، کسب و کار و حسابداری
کسب و کار و مدیریت بین المللی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
Mean square errors of ex-post and ex-ante forecasts from transfer function (regression) models are compared with mean square forecast errors of univariate time series models that ignore the covariate. We show that forecasts from the univariate ARMA models are never better, and are usually worse, than the forecasts from the transfer function model.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: International Journal of Forecasting - Volume 23, Issue 1, JanuaryâMarch 2007, Pages 147-152
Journal: International Journal of Forecasting - Volume 23, Issue 1, JanuaryâMarch 2007, Pages 147-152
نویسندگان
Johannes Ledolter,