کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
999043 | 1377515 | 2016 | 11 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Long-short commodity investing: A review of the literature
ترجمه فارسی عنوان
سرمایه گذاری کالا بلند ـ کوتاه : مروری بر ادبیات
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
کالاها؛ استراتژی های بلند کوتاه؛ عملکرد؛
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
مهندسی انرژی
انرژی های تجدید پذیر، توسعه پایدار و محیط زیست
چکیده انگلیسی
This article reviews recent academic studies that analyze the performance of long-short strategies in commodity futures markets. Special attention is devoted to the strategies based on roll-yields, inventory levels or hedging pressure that directly arise from the theory of storage and the hedging pressure hypothesis. Alternative strategies based on past performance, risk, value, skewness, liquidity or inflation betas are also studied, alongside with recent attempts to enhance performance by modifying or combining the original signals. Overall, the literature highlights the superiority of being long-short in commodity futures markets relative to being long-only.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Commodity Markets - Volume 1, Issue 1, March 2016, Pages 3–13
Journal: Journal of Commodity Markets - Volume 1, Issue 1, March 2016, Pages 3–13
نویسندگان
Joëlle Miffre,