کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
999911 1481642 2011 4 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Internationally affine term structure models
موضوعات مرتبط
علوم انسانی و اجتماعی مدیریت، کسب و کار و حسابداری حسابداری
پیش نمایش صفحه اول مقاله
Internationally affine term structure models
چکیده انگلیسی

This note provides the conditions needed to obtain a multi-country term structure model where both bond yields for each country and the expected rate of depreciation (over any arbitrary period of time) are known affine functions of the set of state variables. In addition, two main families of dynamic term structure models are shown to satisfy these conditions.

ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: The Spanish Review of Financial Economics - Volume 9, Issue 1, January–June 2011, Pages 31–34
نویسندگان
,