![این مقاله در پایگاه ساینس دایرکت منتشر شده است Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت](/assets/img/Elsevier-Logo.png)
A numerical method to price European derivatives based on the one factor LIBOR Market Model of interest rates
Keywords: بسط مجانبی; Fokker–Planck equation; Asymptotic expansion; LIBOR Market Model; Interest rate derivatives