Keywords: 60G44; 91G10Utility maximization; Optimal martingale measure; BMO martingales; (Ap)(Ap) condition
مقالات ISI (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
A simple constructive approach to quadratic BSDEs with or without delay
Keywords: 60H30; 60H07Quadratic BSDE; Delay; BMO martingales; Malliavin calculus
Stability of exponential utility maximization with respect to market perturbations
Keywords: Utility maximization on the real line; Continuous semi-martingales; Stability with respect to market price of risk; bmo martingales; VV-compactness
Second order backward stochastic differential equations with quadratic growth
Keywords: 60H10; 60H30Second order backward stochastic differential equation; Quadratic growth; BMO martingales; r.c.p.d.; Feynman–Kac; Fully non-linear PDEs; Quasi-sure
Path regularity and explicit convergence rate for BSDE with truncated quadratic growth
Keywords: primary, 60H07; secondary, 60H30, 60G17, 65C30BSDE; Driver of quadratic growth; Malliavin calculus; Path regularity; BMO martingales; Numerical scheme; Truncation
Time consistent dynamic risk processes
Keywords: 91B28; 91B30; 91B70; 60G17; 60G44; 46A20Dynamic risk measures; Time consistency; BMO martingales; Snell envelope