Keywords: بازگشت شدید; MIN effect; Extreme returns; Asset pricing; Quantile regression; Cross-sectional stock returns; Institutional holdings; G11; G12; G17;
مقالات ISI بازگشت شدید (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Keywords: بازگشت شدید; C32; G12; G15; Contagion; Oil market; Chinese stock sectors; Extreme returns; Co-exceedances;
Keywords: بازگشت شدید; G10; G11; G14; G17; Extreme returns; Implied volatility; Conditional volatility; Idiosyncratic volatility; Expected shortfall;
Keywords: بازگشت شدید; Cross-section of stock returns; Extreme returns; Predictability; China; F39; G12;
Keywords: بازگشت شدید; C13; G11; G12; Cross-sectional stock returns; Idiosyncratic risk; Illiquidity; Extreme returns; Skewness; Institutional holdings;
Keywords: بازگشت شدید; C13; C22; G10; G21; Market risk; Tail risk; Downside risk; Value-at-risk; Intraday returns; Overnight risk; Stock markets; Extreme returns; Tail index;
Keywords: بازگشت شدید; Chinese stock market; Extreme value theory; Extreme returns; Risk management;
Keywords: بازگشت شدید; G12; G17; G15; Extreme returns; Cross-section of expected returns; Lottery-like payoffs; Skewness; Idiosyncratic volatility puzzle;
Is the idiosyncratic volatility anomaly driven by the MAX or MIN effect? Evidence from the Chinese stock market
Keywords: بازگشت شدید; Idiosyncratic volatility anomaly; Extreme returns; Investor behavioral biases; Limits to arbitrage; The Chinese stock market; G02; G12; G17;
Classifying returns as extreme: European stock and bond markets
Keywords: بازگشت شدید; European stock markets; European bond markets; Extreme returns; Financial crisis; Integration of financial markets; G01; G12; G15;
Extreme return-volume dependence in East-Asian stock markets: A copula approach
Keywords: بازگشت شدید; C14; C51; G01; G12; Return-volume dependence; Extreme returns; Copulas; Tail dependence;
Extreme coexceedances in new EU member states' stock markets
Keywords: بازگشت شدید; C25; F36; G15; Financial market integration; Comovement; Emerging markets; EU enlargement; EU member states; Extreme returns; New EU member states; Stock markets;
Nonlinear mean reversion in stock prices
Keywords: بازگشت شدید; G10; G11; C13; Mean reversion; Extreme returns; Time-varying risk aversion; Stock market returns; Market efficiency;