Keywords: تشخیص پرش; Financial time series; Microstructure modeling; Jump-diffusion model; Jump detection; Extended Kalman filter; Maximum likelihood estimation
مقالات ISI تشخیص پرش (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Keywords: تشخیص پرش; Jump detection; Event detection; Realized volatility; Bipower variation;
Optimally thresholded realized power variations for Lévy jump diffusion models
Keywords: تشخیص پرش; Volatility estimation; Jump detection; Lévy processes; Additive processes; Nonparametric estimation; Thresholded estimators; Power variations;
Robust estimation of intraweek periodicity in volatility and jump detection
Keywords: تشخیص پرش; C13; C14; C22High-frequency foreign exchange data; Jump detection; Long memory; Periodicity
Threshold bipower variation and the impact of jumps on volatility forecasting
Keywords: تشخیص پرش; G1; C1; C22; C53; Volatility estimation; Jump detection; Volatility forecasting; Threshold estimation; Financial markets;
Jump detection and long range dependence
Keywords: تشخیص پرش; Jump detection; Threshold bipower variation; Realized volatility; Detrended fluctuation analysis; Long memory process; Long memory detection
An improved method for inference of piecewise linear systems by detecting jumps using derivative estimation
Keywords: تشخیص پرش; Piecewise linear systems; Hybrid systems; Inferential modeling; Switching networks; Gene networks; Local polynomial fitting; Jump detection
No-arbitrage semi-martingale restrictions for continuous-time volatility models subject to leverage effects, jumps and i.i.d. noise: Theory and testable distributional implications
Keywords: تشخیص پرش; C22; C15; C52; G10; C80; High-frequency data; Realized volatility; Jump detection; Financial time sampling; Normality tests;