Keywords: مدل پخش پرش; C02; C14; C65; G13.; Risk aversion; Subjective density; Risk-neutral-density; Mixture of log-normal distributions; Jump diffusion model; Crisis;
مقالات ISI مدل پخش پرش (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Keywords: مدل پخش پرش; G1; Time-varying risk premium; Mixed GARCH; Jump diffusion model;
A novel jump diffusion model based on SGT distribution and its applications
Keywords: مدل پخش پرش; Skewed generalized t distribution; Jump diffusion model; Bipower variation test; Maximum likelihood estimation; Volatility forecast;
An approximation formula for basket option prices under local stochastic volatility with jumps: An application to commodity markets
Keywords: مدل پخش پرش; Basket option; Jump diffusion model; Stochastic volatility; Local volatility; Asymptotic expansion; Approximation formula
Freight options: Price modelling and empirical analysis
Keywords: مدل پخش پرش; Shipping; Spot freight rates; Jump diffusion model; Forward start average options; Freight option price model
A jump-diffusion approach to modelling vulnerable option pricing
Keywords: مدل پخش پرش; G13; Vulnerable options; Jump diffusion model; Discrete time model; Credit risk;
Jump diffusion model with application to the Japanese stock market
Keywords: مدل پخش پرش; Jump diffusion model; Bipower test; Kou’s model; Option pricing; Japanese stock market