Keywords: تست چند برابر لاگرانژ; C12; C14; C31; C33; Increasingly many parameters; Central limit theorem; Lagrange Multiplier test; Wald test; Likelihood Ratio test; Nonparametric specification testing; Series estimation; Adaptive estimation; Spatial autoregression;
مقالات ISI تست چند برابر لاگرانژ (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Keywords: تست چند برابر لاگرانژ; Differential item functioning; Item fit; Item characteristics curve; Lagrange multiplier test; Local independence; Posterior predictive checks; Power; Type I error rate;
Keywords: تست چند برابر لاگرانژ; C12; C32; G15; Dynamic conditional score; EGARCH; Lagrange multiplier test; Portmanteau test; Time-varying covariance matrices;
Keywords: تست چند برابر لاگرانژ; C14; C32; Cointegration model; Cointegration rank; Elliptical densities; Error-correction model; Lagrange multiplier test; Local asymptotic Brownian functional; Local asymptotic mixed normality; Local asymptotic normality; Multivariate ranks; Quasi-likeli
Keywords: تست چند برابر لاگرانژ; C12; C21; C23; Spatial dependence; Nested random effects; Lagrange multiplier test;
Keywords: تست چند برابر لاگرانژ; Model specification; Conditional heteroskedasticity; Lagrange multiplier test; Time-varying unconditional variance; Long financial time series; Volatility persistenceC12; C22; C51; C52; C53
Combined Lagrange multiplier test for ARCH in vector autoregressive models
Keywords: تست چند برابر لاگرانژ; ARCH; Bootstrap; Lagrange multiplier test; Monte Carlo test; VAR model;
Extended Neyman smooth goodness-of-fit tests, applied to competing heavy-tailed distributions
Keywords: تست چند برابر لاگرانژ; C12; C16; Stable distribution; Student t distribution; Generalized error distribution; Lagrange multiplier test;
Inference in regression models with many regressors
Keywords: تست چند برابر لاگرانژ; C12; C21; Alternative asymptotic theory; Linear regression; Test size; Test power; F test; Wald test; Likelihood ratio test; Lagrange multiplier test;
Computing and estimating information matrices of weak ARMA models
Keywords: تست چند برابر لاگرانژ; Asymptotic relative efficiency (ARE); Bahadur’s slope; Information matrices; Lagrange Multiplier test; Nonlinear processes; Wald test; Weak ARMA models
Modeling threshold conditional heteroscedasticity with regime-dependent skewness and kurtosis
Keywords: تست چند برابر لاگرانژ; Gram–Charlier density; Kurtosis; Lagrange multiplier test; Skewness; TGARCH-GC model; Threshold GARCH model
Testing for jumps in the EGARCH process
Keywords: تست چند برابر لاگرانژ; C12; C22Davies problem; Dirac's delta function; Exponential GARCH; Jump process; Lagrange multiplier test
Testing for jumps in the stochastic volatility models
Keywords: تست چند برابر لاگرانژ; C12; C22; Davies Problem; Dirac's delta function; Jump process; Lagrange multiplier test; Stochastic volatility process;
Local asymptotic powers of nonparametric and semiparametric tests for fractional integration
Keywords: تست چند برابر لاگرانژ; Fractional integration; KPSS test; Lagrange multiplier test; Local Whittle estimation; Long memory; R/S test
Alternative approaches to implementing Lagrange multiplier tests for serial correlation in dynamic regression models
Keywords: تست چند برابر لاگرانژ; Bootstrap; Serial correlation; Lagrange multiplier test
Explaining China's regional health expenditures using LM-type unit root tests
Keywords: تست چند برابر لاگرانژ; C12; C23; I10; Lagrange multiplier test; Panel unit root tests; Bootstrapped critical values; Panel cointegration tests;
Testing with many weak instruments
Keywords: تست چند برابر لاگرانژ; C12; C30; Anderson-Rubin test; Conditional likelihood ratio test; Instrumental variables; Lagrange multiplier test; Many instrumental variables; Weak instruments;
Testing constancy of the error covariance matrix in vector models
Keywords: تست چند برابر لاگرانژ; C32; C52; Covariance constancy; Error covariance structure; Lagrange multiplier test; Model misspecification; Monte Carlo simulation;