A comparison of two modified stationarity tests. A Monte Carlo study
Keywords: واریانس طولانی مدت; Stationarity test; KPSS test; Sntest; Monte Carlo experiment; Long-run variance;
مقالات ISI واریانس طولانی مدت (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Keywords: واریانس طولانی مدت; C12; C22Structural change; Long-run variance; Bias correction
Restoring monotonic power in Wald/LM-type tests
Keywords: واریانس طولانی مدت; C12; C22; Long-run variance; Nonmonotonic power; Wald/LM-type tests;
Let's fix it: Fixed-b asymptotics versus small-b asymptotics in heteroskedasticity and autocorrelation robust inference
Keywords: واریانس طولانی مدت; C13; C14; C32; C51; Asymptotic expansion; F-distribution; Heteroskedasticity and autocorrelation robust; Long-run variance; Robust standard error; Testing-optimal smoothing parameter choice; Type I and type II errors;
Simple and powerful GMM over-identification tests with accurate size
Keywords: واریانس طولانی مدت; C12; C32; F-distribution; Heteroscedasticity and autocorrelation robust; Long-run variance; Over-identification test; Robust standard error; Series estimator;
Tests for a mean shift with good size and monotonic power
Keywords: واریانس طولانی مدت; C12; C22; Long-run variance; Wald tests; Hybrid estimator; Non-monotonic power;
Two estimators of the long-run variance: Beyond short memory
Keywords: واریانس طولانی مدت; C22; C14; Long-run variance; Long memory; Heteroskedasticity and autocorrelation consistent (HAC) estimator; Memory and autocorrelation consistent (MAC) estimator;