Keywords: مارکوویچ پرش می کند; Model predictive control; Nonlinear stochastic systems; Markovian jumps; Constraints; Investment portfolio;
مقالات ISI مارکوویچ پرش می کند (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Keywords: مارکوویچ پرش می کند; Stochastic stability; Markovian jumps; Lyapunov exponents; Quasi-nonintegrable Hamiltonian; Stochastic averaging
Stabilization of interconnected nonlinear stochastic Markovian jump systems via dissipativity approach
Keywords: مارکوویچ پرش می کند; Stochastic systems; Nonlinear systems; Markovian jumps; Dissipative systems; H∞H∞ control
Robust fault estimator design for uncertain networked control systems with random time delays: An ILMI approach
Keywords: مارکوویچ پرش می کند; Fault estimation; Networked control; Markovian jumps; Time delays
A unified design for state and output feedback H∞H∞ control of nonlinear stochastic Markovian jump systems with state and disturbance-dependent noise
Keywords: مارکوویچ پرش می کند; H∞H∞ control; Nonlinear systems; Stochastic systems; Markovian jumps; Output feedback
Infinite horizon H2/H∞H2/H∞ control for stochastic systems with Markovian jumps
Keywords: مارکوویچ پرش می کند; Stochastic H2/H∞H2/H∞ control; Stochastic systems; Markovian jumps; Coupled algebraic Riccati equations
Moment decay rates of infinite dimensional stochastic evolution equations with memory and Markovian jumps
Keywords: مارکوویچ پرش می کند; Infinite dimensional stochastic evolution equations with memory; Lévy processes; Markovian jumps; Mild solution; Almost sure asymptotic stability;
Stability of infinite dimensional stochastic evolution equations with memory and Markovian jumps
Keywords: مارکوویچ پرش می کند; primary, 93E03; secondary, 60H10Infinite dimensional stochastic evolution equations with memory; Lévy processes; Markovian jumps; Moment exponential stability; Almost sure exponential stability