Keywords: روش مارتینگال; Finance; Safety first; Expected utility; Martingale approach; Crash risk;
مقالات ISI روش مارتینگال (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Optimal stopping with random maturity under nonlinear expectations
Keywords: روش مارتینگال; Discretionary stopping; Random maturity; Controls in weak formulation; Optimal stopping; Nonlinear expectation; Weak stability under pasting; Lipschitz continuous stopping time; Dynamic programming principle; Martingale approach;
Keywords: روش مارتینگال; Dynamic mean-risk portfolio selection; Conditional value at risk; Safety-first principle; Stochastic optimization; Martingale approach
Keywords: روش مارتینگال; C61; E32; E44; G11; G22; Jump-diffusion process; Martingale approach; HARA utility; CARA utility; Quadratic utility;
Portfolio selection and risk control for an insurer in the Lévy market under mean-variance criterion
Keywords: روش مارتینگال; Mean-variance; Martingale approach; Quadratic utility; Lévy process;
Asset allocation under loss aversion and minimum performance constraint in a DC pension plan with inflation risk
Keywords: روش مارتینگال; C61; G11; G23; DC pension plan; Minimum performance constraint; Loss aversion; Martingale approach; Inflation risk;
Optimal benchmarking for active portfolio managers
Keywords: روش مارتینگال; Benchmarking; Incentive fees; Mutual funds; Continuous time trading; Martingale approach; Principal-agent model
Optimal investment for an insurer: The martingale approach
Keywords: روش مارتینگال; Mean-variance efficient portfolio; Martingale approach; Forward-backward stochastic differential equation (FBSDE); Insurer;