Keywords: برآورد تقریبی حداکثر احتمال; C12; C13; C22; Conditional/unconditional heteroskedasticity; Conditional sum-of-squares; Fractional integration; Quasi-maximum likelihood estimation; Wild bootstrap;
مقالات ISI برآورد تقریبی حداکثر احتمال (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Keywords: برآورد تقریبی حداکثر احتمال; C13; C22; Compound Poisson process; Ergodicity; Quasi-maximum likelihood estimation; Strict stationarity; MTDAR model; Score test;
Keywords: برآورد تقریبی حداکثر احتمال; C13; C23; R15; Spatial autoregression; Space-time filter; Panel data; Spatial cointegration; Explosive roots; Fixed effects; Time effects; Quasi-maximum likelihood estimation; Exact likelihood function;
Keywords: برآورد تقریبی حداکثر احتمال; primary, 62M10, 62G10; secondary, 60G18Volatility shifts; Change point analysis; Quasi-maximum likelihood estimation
Identification and QML estimation of multivariate and simultaneous equations spatial autoregressive models
Keywords: برآورد تقریبی حداکثر احتمال; C13; C30; C31; Spatial simultaneous equations; Multivariate spatial autoregression; Identification; Quasi-maximum likelihood estimation; Full information maximum likelihood estimation;
Detection in sea clutter based on nonlinear ARCH model
Keywords: برآورد تقریبی حداکثر احتمال; Detection; Nonlinear ARCH model; Quasi-maximum likelihood estimation; Radar; Sea clutter
Estimation for spatial dynamic panel data with fixed effects: The case of spatial cointegration
Keywords: برآورد تقریبی حداکثر احتمال; C13; C23; R15; Spatial autoregression; Dynamic panels; Fixed effects; Quasi-maximum likelihood estimation; Bias correction; Generalized method of moments; Spatial cointegration; Unit root;
A conditionally heteroskedastic model with time-varying coefficients for daily gas spot prices
Keywords: برآورد تقریبی حداکثر احتمال; GARCH; Gas prices; Nonstationary models; Periodic models; Quasi-maximum likelihood estimation; Time-varying coefficients;
Profile quasi-maximum likelihood estimation of partially linear spatial autoregressive models
Keywords: برآورد تقریبی حداکثر احتمال; C13; C14; C21; Profile likelihood; Partially linear models; Quasi-maximum likelihood estimation; Spatial autoregression; Spatial dependence;
Estimation of spatial autoregressive panel data models with fixed effects
Keywords: برآورد تقریبی حداکثر احتمال; C13; C23; R15; Spatial autoregression; Panel data; Fixed effects; Quasi-maximum likelihood estimation; Conditional likelihood;
Quasi-maximum likelihood estimators for spatial dynamic panel data with fixed effects when both n and T are large
Keywords: برآورد تقریبی حداکثر احتمال; C13; C23; Spatial autoregression; Dynamic panels; Fixed effects; Maximum likelihood estimation; Quasi-maximum likelihood estimation; Bias correction;
Quasi-maximum likelihood estimation in GARCH processes when some coefficients are equal to zero
Keywords: برآورد تقریبی حداکثر احتمال; 62M10; 62F12Boundary of the parameter space; Conditional heteroskedasticity; GARCH model; Quasi-maximum likelihood estimation; Non-normal asymptotic distribution
Self-weighted and local quasi-maximum likelihood estimators for ARMA-GARCH/IGARCH models
Keywords: برآورد تقریبی حداکثر احتمال; C12; C22; Asymptotic normality; ARMA-GARCH model; GARCH model; Quasi-maximum likelihood estimation; Self-weighted estimation;