Keywords: برآوردگر تقریبا حداکثر احتمال; C01; C02; C13; C14; C22; C58; High frequency data; Jumps; Market microstructure noise; Integrated volatility; Quasi-maximum likelihood estimator; Realized kernels; Stochastic sampling times;
مقالات ISI برآوردگر تقریبا حداکثر احتمال (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Keywords: برآوردگر تقریبا حداکثر احتمال; 62M10; 62L12; 62F05; Sequential change detection; Change-point; Causal processes; Quasi-maximum likelihood estimator; Weak convergence;
A note on the existence and uniqueness of quasi-maximum likelihood estimators for mixed regressive, spatial autoregression models
Keywords: برآوردگر تقریبا حداکثر احتمال; Existence; Mixed regressive, spatial autoregression model; Quasi-likelihood function; Quasi-maximum likelihood estimator; Uniqueness
Preliminary test estimation for spectra
Keywords: برآوردگر تقریبا حداکثر احتمال; 62F12; 62M15; ARMA model; Preliminary test; Quasi-maximum likelihood estimator; Spectral density; Stationary linear process;
Linear programming-based estimators in simple linear regression
Keywords: برآوردگر تقریبا حداکثر احتمال; Linear regression; Endogeneity; Linear programming estimator; Quasi-maximum likelihood estimator; Exact distribution;
Quasi-maximum likelihood estimation of volatility with high frequency data
Keywords: برآوردگر تقریبا حداکثر احتمال; C13; C22; C51; Integrated volatility; Market microstructure noise; Quasi-maximum likelihood estimator; Realized kernels; Stochastic volatility;
Laws of iterated logarithm for quasi-maximum likelihood estimator in generalized linear model
Keywords: برآوردگر تقریبا حداکثر احتمال; primary, 2002, MR 60F15, 62G05; secondary, 62E20Generalized linear model; Quasi-maximum likelihood estimator; Law of iterated logarithm
Estimation and tests for power-transformed and threshold GARCH models
Keywords: برآوردگر تقریبا حداکثر احتمال; C4; G0; Threshold GARCH; Power transformation; Asymptotic normality; Quasi-maximum likelihood estimator; Least absolute deviations estimation; Wald test; Order selection; PTTGARCH structure;