![این مقاله در پایگاه ساینس دایرکت منتشر شده است Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت](/assets/img/Elsevier-Logo.png)
Bootstrap score tests for fractional integration in heteroskedastic ARFIMA models, with an application to price dynamics in commodity spot and futures markets
Keywords: تست های امتیاز; C12; C22; C58; G13; G14; Bootstrap; Efficient market hypothesis; Fractional integration; Score tests; Spot and futures commodity prices; Time-varying volatility;