Keywords: آستانه گارچ; Analyst recommendations; Stock market volatility; Threshold GARCH; Greece; Germany; C53; G01; G11; G21;
مقالات ISI آستانه گارچ (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Keywords: آستانه گارچ; G12; G15; Oil prices; Energy related stocks; Threshold GARCH; Asset pricing; Structural break;
Asymmetric GARCH processes featuring both threshold effect and bilinear structure
Keywords: آستانه گارچ; primary, 62M10Asymmetric volatility; Bilinear GARCH; Threshold GARCH
Asymptotic properties of LS and QML estimators for a class of nonlinear GARCH processes
Keywords: آستانه گارچ; Conditional heteroskedasticity; Least-squares; Maximum likelihood estimation; Power-transformed volatility; Threshold GARCH
Estimation and tests for power-transformed and threshold GARCH models
Keywords: آستانه گارچ; C4; G0; Threshold GARCH; Power transformation; Asymptotic normality; Quasi-maximum likelihood estimator; Least absolute deviations estimation; Wald test; Order selection; PTTGARCH structure;
Stationarity for a Markov-switching Box–Cox transformed threshold GARCH process
Keywords: آستانه گارچ; primary 60G10; secondary 60G70; 93E15Markov-switching GARCH; Threshold GARCH; Weak stationarity; Strict stationarity; Existence of moments
On the tail behaviors of Box-Cox transformed threshold GARCH(1,1) process
Keywords: آستانه گارچ; primary 60G10; secondary 60G70; 93E15Heavy-tail distribution; Box-Cox transformation; Threshold GARCH; Strict stationarity; Existence of moments
Long-term dependence with asymmetric conditional heteroscedasticity in stock returns
Keywords: آستانه گارچ; Fractional integration; Asymmetries in volatility; Threshold GARCH; MCMC method; Stock returns;