کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1003121 | 1481799 | 2015 | 15 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Performance of risk-based portfolios under different market conditions: Evidence from India
ترجمه فارسی عنوان
عملکرد اوراق بهادار مبتنی بر ریسک در شرایط مختلف بازار: شواهدی از هند
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
اوراق بهادار مبتنی بر ریسک؛ متنوع ترین پورتفوی؛ سهم ریسک های مساوی.پورتفوی حداقل واریانس؛ نسبت شارپ؛ هندوستان
موضوعات مرتبط
علوم انسانی و اجتماعی
مدیریت، کسب و کار و حسابداری
کسب و کار و مدیریت بین المللی
چکیده انگلیسی
This study evaluates the performance of risk-based portfolios under different market conditions. We compare four strategies, namely, the equally weighted portfolio (EW), the global minimum variance portfolio (GMV), the most diversified portfolio (MDP) and the equal risk contribution portfolio (ERC). No single strategy consistently dominates the others, under different market conditions. As expected, the GMV has the least downside risk. Although there is no clear winner among the risk-based portfolios, there is evidence that they generally outperform the market capitalization based portfolio.
Figure optionsDownload as PowerPoint slide
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Research in International Business and Finance - Volume 34, May 2015, Pages 397–411
Journal: Research in International Business and Finance - Volume 34, May 2015, Pages 397–411
نویسندگان
Prateek Sharma, Vipul,