Keywords: نمونه کارها حداقل واریانس; Minimum variance portfolio; Market portfolio; Bet against beta; Pricing anomaly; G11; C14;
مقالات ISI نمونه کارها حداقل واریانس (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Keywords: نمونه کارها حداقل واریانس; C13; C14; C55; C58; High frequency data; Microstructure noise; Non-synchronous trading; Integrated covariance matrix; Minimum variance portfolio; Nonlinear shrinkage;
Keywords: نمونه کارها حداقل واریانس; G32; G28; C35; C52; C60; Model risk; VaR; Rearrangement Algorithm; Tail dependence; Outlier detection; Minimum variance portfolio; Credit risk management;
Keywords: نمونه کارها حداقل واریانس; Minimum variance portfolio; Weighted norm constraint; Berhu penalty; Grouped portfolio selection;
Keywords: نمونه کارها حداقل واریانس; G10; G11Risk-based portfolios; Most diversified portfolio; Equal risk contribution; Minimum variance portfolio; Sharpe ratio; India
A generalized CAPM model with asymmetric power distributed errors with an application to portfolio construction
Keywords: نمونه کارها حداقل واریانس; C12; C14; C22; C52; CAPM; Non-Gaussian distribution; Asymmetric fat-tailed distributions; Minimum variance portfolio;
Estimation risk for the VaR of portfolios driven by semi-parametric multivariate models
Keywords: نمونه کارها حداقل واریانس; C13; C31; C58; Confidence intervals for VaR; Dynamic portfolio; Elliptical distribution; Filtered historical simulation; Minimum variance portfolio; Model risk; Multivariate GARCH;
Robust minimum variance portfolio with L-infinity constraints
Keywords: نمونه کارها حداقل واریانس; G11; Minimum variance portfolio; Norm constraints; Sparsity; Clustering; Robust;
CUSUM control charts for monitoring optimal portfolio weights
Keywords: نمونه کارها حداقل واریانس; CUSUM charts; Minimum variance portfolio; Changes in the covariance matrix; Statistical process control
Multistep predictions for multivariate GARCH models: Closed form solution and the value for portfolio management
Keywords: نمونه کارها حداقل واریانس; C32; C61; G11Multivariate GARCH models; Volatility forecasts; Portfolio optimization; Minimum variance portfolio