کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
5088684 1478317 2015 13 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
A new approach to assessing model risk in high dimensions
ترجمه فارسی عنوان
یک روش جدید برای ارزیابی ریسک مدل در ابعاد بزرگ
کلمات کلیدی
ترجمه چکیده
نتایج ما این امکان را می دهد تا تعیین کنیم که کدام اقدامات ریسک می تواند از افزودن اطلاعات وابستگی (به عنوان مثال، منجر به محدودیت های باریک در هنگام ارزیابی خطر نمونه کارها) شود، و از این رو برای شناسایی شرایطی که برای توسعه مدل های چند متغیره دقیق معنی دار است.
موضوعات مرتبط
علوم انسانی و اجتماعی اقتصاد، اقتصادسنجی و امور مالی اقتصاد و اقتصادسنجی
پیش نمایش مقاله
یک روش جدید برای ارزیابی ریسک مدل در ابعاد بزرگ
چکیده انگلیسی
Our results make it possible to determine which risk measures can benefit from adding dependence information (i.e., leading to narrower bounds when used to assess portfolio risk) and, hence, to identify those situations for which it would be meaningful to develop accurate multivariate models.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Banking & Finance - Volume 58, September 2015, Pages 166-178
نویسندگان
, ,