کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
415893 | 681253 | 2011 | 19 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
CUSUM control charts for monitoring optimal portfolio weights
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
مهندسی کامپیوتر
نظریه محاسباتی و ریاضیات
پیش نمایش صفحه اول مقاله
![عکس صفحه اول مقاله: CUSUM control charts for monitoring optimal portfolio weights CUSUM control charts for monitoring optimal portfolio weights](/preview/png/415893.png)
چکیده انگلیسی
A portfolio investor requires statistical tools for the timely detection of changes in the optimal portfolio composition. Several multivariate cumulative sum (CUSUM) control charts are proposed for the purpose of monitoring optimal portfolio weights. The ability of the CUSUM schemes to detect important types of changes in the optimal portfolio weights is analyzed in an extensive Monte Carlo simulation study. The empirical application of control charts shows that the proposed methodology can provide a significant reduction of the portfolio volatility.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Computational Statistics & Data Analysis - Volume 55, Issue 11, 1 November 2011, Pages 2991–3009
Journal: Computational Statistics & Data Analysis - Volume 55, Issue 11, 1 November 2011, Pages 2991–3009
نویسندگان
Vasyl Golosnoy, Sergiy Ragulin, Wolfgang Schmid,