کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
10322435 | 660859 | 2012 | 8 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Applying option Greeks to directional forecasting of implied volatility in the options market: An intelligent approach
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
مهندسی کامپیوتر
هوش مصنوعی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
⺠Examining movement in implied volatility to enhance options investment profits. ⺠ANN is employed for implementing and specifying our model. ⺠Empirical study shows the model could yield a reasonably strong performance.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Expert Systems with Applications - Volume 39, Issue 10, August 2012, Pages 9315-9322
Journal: Expert Systems with Applications - Volume 39, Issue 10, August 2012, Pages 9315-9322
نویسندگان
Jae Joon Ahn, Dong Ha Kim, Kyong Joo Oh, Tae Yoon Kim,