کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
10322435 660859 2012 8 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Applying option Greeks to directional forecasting of implied volatility in the options market: An intelligent approach
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه مهندسی کامپیوتر هوش مصنوعی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
Applying option Greeks to directional forecasting of implied volatility in the options market: An intelligent approach
چکیده انگلیسی
► Examining movement in implied volatility to enhance options investment profits. ► ANN is employed for implementing and specifying our model. ► Empirical study shows the model could yield a reasonably strong performance.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Expert Systems with Applications - Volume 39, Issue 10, August 2012, Pages 9315-9322
نویسندگان
, , , ,