کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
10322603 | 660870 | 2011 | 21 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Financial volatility trading using a self-organising neural-fuzzy semantic network and option straddle-based approach
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
مهندسی کامپیوتر
هوش مصنوعی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
![عکس صفحه اول مقاله: Financial volatility trading using a self-organising neural-fuzzy semantic network and option straddle-based approach Financial volatility trading using a self-organising neural-fuzzy semantic network and option straddle-based approach](/preview/png/10322603.png)
چکیده انگلیسی
⺠A straddle trading framework based on eFSM neural-fuzzy model and MACD principle. ⺠eFSM dynamically models and forecasts the volatility trends of the Hang Seng Index. ⺠MACD generates timely trading signals using projected volatility trends from eFSM. ⺠Straddles are bought and sold based on the MACD signals. ⺠Trading framework achieves significantly higher return than time deposit account.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Expert Systems with Applications - Volume 38, Issue 5, May 2011, Pages 4668-4688
Journal: Expert Systems with Applications - Volume 38, Issue 5, May 2011, Pages 4668-4688
نویسندگان
W.L. Tung, C. Quek,