کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
10322610 | 660870 | 2011 | 15 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Stock trading with cycles: A financial application of ANFIS and reinforcement learning
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
مهندسی کامپیوتر
هوش مصنوعی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
⺠Reinforcement learning is used to formalize an automated process for determining stock cycles by tuningthe momentum and the average periods. ⺠The secondary and tertiary trends or short-term wave cycles are eliminated by a smoothing technique. ⺠The use of reinforcement learning (RL) as a non-arbitrage algorithmic trading system. ⺠Our study attempts to identify the change of a primary trend or a broad movement. ⺠Dynamic asset switching based on the detection of peaks and troughs within a portfolio of stock counters.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Expert Systems with Applications - Volume 38, Issue 5, May 2011, Pages 4741-4755
Journal: Expert Systems with Applications - Volume 38, Issue 5, May 2011, Pages 4741-4755
نویسندگان
Zhiyong Tan, Chai Quek, Philip Y.K. Cheng,