Forecasting stock returns under economic constraints

ما یک رویکرد جدید را برای اعمال محدودیت های اقتصادی در پیش بینی های سری زمانی از حق الزحمه پیشنهاد می کنیم. محدودیت های اقتصادی برای اصلاح توزیع خلفی پارامترهای رگرسیون بازگشت پیش بینی شده به گونه ای استفاده می شود که بهتر بتواند مدل را از داده ها یاد بگیرد. ما دو نوع محدودیت را در نظر می گیریم: مقادیر غیر عددی منصفانه و محدوده نسبت شرط شرطی، که دوم آن نوسانات متغیر زمان را در چارچوب رگرسیون پیش بینی می کند. تجربی، ما دریافتیم که محدودیت های اقتصادی به طور سیستماتیک عدم قطعیت در مورد پارامترهای مدل را کاهش می دهد، خطر انتخاب یک مدل پیش بینی ضعیف را کاهش می دهد و هر دو اقدامات آماری و اقتصادی عملکرد پیش بینی نشده ای را بهبود می بخشد.