Non-renewable resource prices: A robust evaluation from the stationarity perspective

بخش عمده ای از مطالعاتی که به بررسی خواص پایداری مجموعه های قیمت منابع غیر قابل احترام پرداخته اند، بر استفاده از آزمون های ریشه واحد تمرکز کرده اند. این مقاله به بحث، با استفاده از روش شناسی که اجازه می دهد (1) تشخیص قوی حضور و (در صورت وجود) تعدادی از تغییرات، (2) استنتاج در استقرار سری، و (3) برآورد مکان های تغییر، کمک می کند. در مقایسه با مقالات قبلی، تجزیه و تحلیل از منظر تست استقامت انجام می شود، شامل گرایش های درجه دوم و امکان تغییر صاف است. برای یک پایگاه داده کلاسیک، در بسیاری از سری ها شواهد قابل توجهی از استقالل روند وجود دارد که نشان می دهد شوک ها عمدتا از طبیعت گذرا هستند. استثنائات گاز نقره و گاز طبیعی است، زیرا برای تمام مشخصات ذکر شده در این مقاله استثنائات رد می شود. در نهایت، شناخت ویژگی های تصادفی این سری، امکان تشخیص دقیق نقاط تغییر را به وجود می آورد که به نظر می رسد مربوط به وقایع اقتصادی است.