کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
10524543 | 957568 | 2005 | 11 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
On the asymptotic properties of multivariate sample autocovariances
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آنالیز عددی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
We show that if a process can be obtained by filtering an autoregressive process, then the asymptotic distribution of sample autocovariances of the former is the same as the asymptotic distribution of linear combinations of sample autocovariances of the latter. This result is used to show that for small lags the sample autocovariances of the filtered process have the same asymptotic distribution as estimators utilizing more information (observations on the associated autoregression process and knowledge of the parameters of the filter). In particular, for a Gaussian ARMA process the first few sample autocovariances are jointly asymptotically efficient.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Multivariate Analysis - Volume 92, Issue 1, January 2005, Pages 42-52
Journal: Journal of Multivariate Analysis - Volume 92, Issue 1, January 2005, Pages 42-52
نویسندگان
Georgi N. Boshnakov,