کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
10524784 | 957603 | 2005 | 23 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
A new test for multivariate normality
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آنالیز عددی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
We propose a new class of rotation invariant and consistent goodness-of-fit tests for multivariate distributions based on Euclidean distance between sample elements. The proposed test applies to any multivariate distribution with finite second moments. In this article we apply the new method for testing multivariate normality when parameters are estimated. The resulting test is affine invariant and consistent against all fixed alternatives. A comparative Monte Carlo study suggests that our test is a powerful competitor to existing tests, and is very sensitive against heavy tailed alternatives.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Multivariate Analysis - Volume 93, Issue 1, March 2005, Pages 58-80
Journal: Journal of Multivariate Analysis - Volume 93, Issue 1, March 2005, Pages 58-80
نویسندگان
Gábor J. Székely, Maria L. Rizzo,