کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
10524909 | 957845 | 2013 | 16 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Darling-ErdÅs limit results for change-point detection in panel data
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
ریاضیات کاربردی
پیش نمایش صفحه اول مقاله

چکیده انگلیسی
We wish to test the null hypothesis if the means of N panels remain the same during the observation period of length T. A quasi-likelihood argument leads to self-normalized statistics whose limit distribution under the null hypothesis is double exponential. The main results are derived assuming that the each panel is based on independent observations and then extended to linear processes. The proofs are based on an approximation of the sum of squared CUSUM processes using the Skorokhod embedding scheme. A simulation study illustrates that our results can be used in case of small and moderate N and T. We apply our results to detect change in the “corruption index”.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Statistical Planning and Inference - Volume 143, Issue 5, May 2013, Pages 955-970
Journal: Journal of Statistical Planning and Inference - Volume 143, Issue 5, May 2013, Pages 955-970
نویسندگان
Julian Chan, Lajos Horváth, Marie HuÅ¡ková,