کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
10525468 | 958001 | 2005 | 21 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Smoothed nonparametric estimation in window censored semi-Markov processes
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
ریاضیات کاربردی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
Consider a process that jumps among a finite set of states, with random times spent in between. In semi-Markov processes transitions follow a Markov chain and the sojourn distributions depend only on the connecting states. Suppose that the process started far in the past, achieving stationary. We consider non-parametric estimation by modelling the log-hazard of the sojourn times through linear splines; and we obtain maximum penalized likelihood estimators when data consist of several i.i.d. windows. We prove consistency using Grenander's method of sieves.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Statistical Planning and Inference - Volume 131, Issue 2, 1 May 2005, Pages 209-229
Journal: Journal of Statistical Planning and Inference - Volume 131, Issue 2, 1 May 2005, Pages 209-229
نویسندگان
Enrique E. Alvarez,