کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
10527178 | 958721 | 2015 | 25 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
On the 1H-variation of the divergence integral with respect to fractional Brownian motion with Hurst parameter H<12
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
ریاضیات (عمومی)
پیش نمایش صفحه اول مقاله

چکیده انگلیسی
In this paper, we study the 1H-variation of stochastic divergence integrals Xt=â«0tusδBs with respect to a fractional Brownian motion B with Hurst parameter H<12. Under suitable assumptions on the process u, we prove that the 1H-variation of X exists in L1(Ω) and is equal to eHâ«0T|us|1Hds, where eH=E[|B1|1H]. In the second part of the paper, we establish an integral representation for the fractional Bessel Process âBtâ, where Bt is a d-dimensional fractional Brownian motion with Hurst parameter H<12. Using a multidimensional version of the result on the 1H-variation of divergence integrals, we prove that if 2dH2>1, then the divergence integral in the integral representation of the fractional Bessel process has a 1H-variation equals to a multiple of the Lebesgue measure.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Stochastic Processes and their Applications - Volume 125, Issue 11, November 2015, Pages 4117-4141
Journal: Stochastic Processes and their Applications - Volume 125, Issue 11, November 2015, Pages 4117-4141
نویسندگان
El Hassan Essaky, David Nualart,