کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
10527183 958721 2015 30 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Martingale representation property in progressively enlarged filtrations
ترجمه فارسی عنوان
ویژگی نمایندگی مارتینگال در فیلتراسیون به سرعت در حال افزایش است
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه ریاضیات ریاضیات (عمومی)
چکیده انگلیسی
Consider G the progressive enlargement of a filtration F with a random time τ. Assuming that, in F, the martingale representation property holds, we examine conditions under which the martingale representation property holds also in G. A general methodology is developed in this paper, with results covering every known (classical or recent) examples.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Stochastic Processes and their Applications - Volume 125, Issue 11, November 2015, Pages 4242-4271
نویسندگان
, ,