کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
10527208 | 958741 | 2013 | 30 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Nonparametric estimation for stochastic differential equations with random effects
ترجمه فارسی عنوان
برآورد غیر پارامتری برای معادلات دیفرانسیل تصادفی با اثرات تصادفی
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
ریاضیات (عمومی)
چکیده انگلیسی
We consider N independent stochastic processes (Xj(t),tâ[0,T]), j=1,â¦,N, defined by a one-dimensional stochastic differential equation with coefficients depending on a random variable Ïj and study the nonparametric estimation of the density of the random effect Ïj in two kinds of mixed models. A multiplicative random effect and an additive random effect are successively considered. In each case, we build kernel and deconvolution estimators and study their L2-risk. Asymptotic properties are evaluated as N tends to infinity for fixed T or for T=T(N) tending to infinity with N. For T(N)=N2, adaptive estimators are built. Estimators are implemented on simulated data for several examples.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Stochastic Processes and their Applications - Volume 123, Issue 7, July 2013, Pages 2522-2551
Journal: Stochastic Processes and their Applications - Volume 123, Issue 7, July 2013, Pages 2522-2551
نویسندگان
F. Comte, V. Genon-Catalot, A. Samson,