Factor models in high-dimensional time series-A time-domain approach

سری های زمانی با ابعاد بزرگ ممکن است رایج ترین نوع داده ها در به اصطلاح داده بزرگ داده شود؟ انقلاب و فعالیت های جاری در بسیاری از مناطق، از جمله هواشناسی، ژنوم، شیمی، ارتباطات، شبیه سازی فیزیک پیچیده، تحقیقات زیست محیطی و محیط زیست، مالی و اقتصاد سنجی وارد شده است. تجزیه و تحلیل چنین مجموعه داده ها چالش های قابل توجهی را از نظر آماری و همچنین از دیدگاه عددی به دست می دهد. موفق ترین روش ها تا کنون بر اساس تکنیک های کاهش ابعاد و بویژه در مدل های فاکتور با ابعاد بزرگ بوده است. این مدلها، اساسا، در طی دورههای اقتصادسنجی سری، توسعه یافته و مورد احترام قرار گرفتهاند. در این مقاله، ارائه یک مبنای زمان بندی اولیه مبنای روش شناختی این مدل ها (مدل های فاکتور پویا معمولا از طریق یک روش طیفی توصیف می شود)، با در نظر داشتن مفاهیم نظری مشترک و خصوصیات، عوامل و شوک های مشترک، اجزای اصلی پویا و استاتیک . این رویکرد دامنه زمان بر این واقعیت تاکید می کند که بر خلاف مدل های فاکتور استاتیک که توسط تمرین کنندگان مورد توجه قرار می گیرند، مدل فاکتور پویش عمومی به اصطلاح هیچ محدودیتی در فرایند تولید داده ها ایجاد نمی کند بلکه از یک نتیجه نمایندگی عمومی پیروی می کند.