Volatility inference in the presence of both endogenous time and microstructure noise

در این مقاله، استنتاج نوسان پذیری در حضور سر و صدای میکروارگانیسم بازار و زمان درونی در نظر گرفته شده است. تخمینی از نوسانات یکپارچه در چنین محیطی پیشنهاد شده است و خواص آستانه آنها مورد بررسی قرار گرفته است. برآوردگر پیشنهادی ما با برآوردگرهای غیر قابل انطباق موجود با استفاده از مطالعات عددی مقایسه می شود. نتایج نشان می دهد که برآوردگر ما می تواند به طور قابل ملاحظه ای عملکرد بهتر زمانی که اندوژن زمانی وجود دارد.