کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
10527240 | 958744 | 2014 | 26 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
A functional limit theorem for stochastic integrals driven by a time-changed symmetric α-stable Lévy process
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
ریاضیات (عمومی)
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
Under proper scaling and distributional assumptions, we prove the convergence in the Skorokhod space endowed with the M1-topology of a sequence of stochastic integrals of a deterministic function driven by a time-changed symmetric α-stable Lévy process. The time change is given by the inverse β-stable subordinator.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Stochastic Processes and their Applications - Volume 124, Issue 1, January 2014, Pages 385-410
Journal: Stochastic Processes and their Applications - Volume 124, Issue 1, January 2014, Pages 385-410
نویسندگان
Enrico Scalas, Noèlia Viles,