کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
10527343 | 958830 | 2005 | 24 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Duality formula for the bridges of a Brownian diffusion: Application to gradient drifts
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
ریاضیات (عمومی)
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
In this paper, we consider families of time Markov fields (or reciprocal classes) which have the same bridges as a Brownian diffusion. We characterize each class as the set of solutions of an integration by parts formula on the space of continuous paths C([0;1];Rd). Our techniques provide a characterization of gradient diffusions by a duality formula and, in case of reversibility, a generalization of a result of Kolmogorov.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Stochastic Processes and their Applications - Volume 115, Issue 10, October 2005, Pages 1677-1700
Journal: Stochastic Processes and their Applications - Volume 115, Issue 10, October 2005, Pages 1677-1700
نویسندگان
Sylvie Roelly, Michèle Thieullen,